ファイナンスの数理入門
大学経済学部の学生を主対象にした「数理ファイナンスの教科書」。半期制の講義体系にマッチさせるように第I部では「離散モデル」を第II部では「伊藤の公式」、「Black－Scholesモデル」などの「連続モデル」をコンパクトにまとめあげた。
第I部 有限離散モデル
第1章 証券と取引戦略
第2章 証券市場の無裁定条件
第3章 市場の完備性と無リスク債権
第4章 金融派生商品の価格評価
第5章 有限多期間モデル
第6章 2項過程による証券市場モデル
第Ｉ部の付録
第II部 連続時間モデル
第7章 正規分布の基本性質
第8章 Brown運動の基本性質
第9章 Brown運動による確率積分
第10章 伊藤の公式
第11章 Black-Scholesの微分方程式
第12章 Black-Scholesの公式
第II部の付録
第1章 証券と取引戦略
第2章 証券市場の無裁定条件
第3章 市場の完備性と無リスク債権
第4章 金融派生商品の価格評価
第5章 有限多期間モデル
第6章 2項過程による証券市場モデル
第Ｉ部の付録
第II部 連続時間モデル
第7章 正規分布の基本性質
第8章 Brown運動の基本性質
第9章 Brown運動による確率積分
第10章 伊藤の公式
第11章 Black-Scholesの微分方程式
第12章 Black-Scholesの公式
第II部の付録
